Penerapan Model Logistik Untuk Optimalisasi Portofolio Investasi Saham

Mario Syahputra; Nur Cellia Clara; Tri Kinanti; Raisha Zuhaira Dongoran

doi:10.30872/basis.v4i1.1434

Mario Syahputra Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Nur Cellia Clara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Tri Kinanti Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Raisha Zuhaira Dongoran Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

DOI: https://doi.org/10.30872/basis.v4i1.1434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio investasi saham dengan menggunakan model regresi logistik, dengan mempertimbangkan variabel volume perdagangan, harga historis, dan price to earning ratio (P/E). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari 20 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diambil pada tanggal 30 Oktober 2024. Pengolahan data dilakukan dengan menerapkan model regresi logistik untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan probabilitas kenaikan harga saham. Model ini dilatih dengan data historis saham untuk mengestimasi kemungkinan kenaikan harga, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pemilihan saham optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 emiten yang dianalisis, terdapat tiga saham dengan probabilitas kenaikan harga di atas 50%, yaitu BREN (87,71%), BUMI (67,11%), dan EMTK (52,08%). Model ini dapat membantu investor dalam mengoptimalkan portofolio investasi jangka pendek dengan mempertimbangkan toleransi risiko masing-masing investor.

References

[1] Putri Ramadhani, A., Afifah Septyasari, I., Nur Hasannah, F., & Kustiawati, D. (2022). Investasi ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3(12), 1579–1589.

[2] Tandelilin, & Eduardus. (2021). Pasar Modal : Manajemen Portofolio dan Investasi. PT.Kanisius.

[3] Markowitz, & Harry. (2019). Modren Portofolio Theory:Past,Present and Future. Jurnal of Financial Management, 48(5), 1028–1050.

[4] Bodie, Z., Kane, A., & Maecus, A. (2022). Investmenst (12th ed.). McGraw-Hill Education.

[5] Liu, Y., & Zhang, H. (2021). Application of Logistic Regression in Stock Portofolio Selection. Jurnal of Risk and Financial Management, 14(3), 125–140.

[6] Aprilia, R., & Panjaitan, D. J. (2022). Pemodelan Matematika (A. Sapta (ed.)). LPPM UMNAW.

[7] Roflin, E., Riana, F., Munarsih, E., Priyana, & Andriyani, I. (2023). Regresi Logistik Biner dan Multinomial (Moh.Nasrudin (ed.); 1st ed.). PT Nasya Expanding Management.

[8] Situngkir, R. H., & Sembiring, P. (2023). Analisis Regresi Logistik Untuk Menentukan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Pulau Nias. Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, 6(1), 25–31.