Penerapan Model Logistik Untuk Optimalisasi Portofolio Investasi Saham

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio investasi saham dengan menggunakan model regresi logistik, dengan mempertimbangkan variabel volume perdagangan, harga historis, dan price to earning ratio (P/E). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari 20 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diambil pada tanggal 30 Oktober 2024. Pengolahan data dilakukan dengan menerapkan model regresi logistik untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan probabilitas kenaikan harga saham. Model ini dilatih dengan data historis saham untuk mengestimasi kemungkinan kenaikan harga, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam pemilihan saham optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 emiten yang dianalisis, terdapat tiga saham dengan probabilitas kenaikan harga di atas 50%, yaitu BREN (87,71%), BUMI (67,11%), dan EMTK (52,08%). Model ini dapat membantu investor dalam mengoptimalkan portofolio investasi jangka pendek dengan mempertimbangkan toleransi risiko masing-masing investor.